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量化策略集体回撤 机构风控能力受考量

览富财经网讯:2024开年以来,A股市场持续调整,前期高歌猛进的小微盘股行情更是突然“急踩刹车”,给量化行业带来重重一击,前期持续走高的产品净值曲线急转直下,不少头部量化私募的代表产品今年以来已回撤超过20%甚至25%。面对产品业绩的急转直下,不少量化私募表示,此前已经看到了小微盘股的风险,提前控制了组合在小微盘风格上的暴露。后续也会继续做好策略模型的细节优化,继续调低模型的风险暴露,坚持自身对风控的要求。不少机构表示,相信市场会慢慢回归理性,短期的非理性下跌对量化策略具有一定的影响,当市场回归理性,风格趋于稳定后,相信量化策略仍可以持续贡献稳定的超额收益。
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